Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog de b00014054
  • Le blog de b00014054
  • : Le blog de Matthieu
  • Contact

Recherche

Liens

8 septembre 2012 6 08 /09 /septembre /2012 20:21

Solvabilité II met en lumière les techniques de provisionnement classiques. En effet, un des objectifs de la réglementation est d'uniformiser les méthodes. Cet article s'intéresse à une la méthode la plus simple : Chain-Ladder.

 

Cet article n'a pas l'ambition de décrire précisement le calcul d'une provision selon la méthode de Chain-Ladder d'autant que les déclinaisons peuvent être nombreuses et variées. En revanche, muni des formules issues de la littérature, cet article vous aidera à décripter ce calcul. Il reste néanmoins technique.

 

Pour résumer en une phrase simple la méthode du Chain-Ladder, la sinistralité passée ou tout du moins sa manière de s'écouler va se reproduire dans le futur.

 

Ainsi, pour calculer chaque facteur de développement (notés souvent CDF dans la littérature), il faut calculer la somme des sinistres par années de vision.

 

Puis il convient de calculer le facteur de passage entre une somme et la suivante (années de vision N à l'année de vision N+1). Attention toutefois à prendre le même nombre de termes dans les sommes...

 

Ensuite, pour extrapoler le triangle et en déduire la provision (Charge ultime moins sinistres payés), il faut simplement appliquer les facteurs de passage ou cadences de réglement ou CDF (même signification) aux sinistres déjà réglés et cumulés.

 

Il existe des "variantes" dans lesquelles il est possible de pondérer certaines années ou non. En effet, selon que l'on fait la moyenne de la variation des sommes ou simplement la moyenne des moyennes...

Partager cet article

Repost 0

commentaires

support guides 28/10/2014 13:38

We are following same concepts for many years now. I think we people are missing many things in our life such as the light and fresh air and most importantly something called freedom. We are in a prison build by the technological advancements.