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3 juin 2012 7 03 /06 /juin /2012 10:38

Le 16 décembre 2012, le Financial Stability Board, sous l'impulsion du G20 décidait de renforcer la réglementation bancairevisant à assurer la solvabilité du secteur. Ceci suite à la crise de 2007 dite des Subprimes.

 

Cette réforme contient notamment les évolutions suivantes :

 

- Formalisation d'un suivi du risque de liquidité. En effet, comme observable en Grèce en ce moment, les épargnants peuvent retirer tout ou partie de leurs dépots d'une banque, lorsque la crédibilité de celle-ci est remise en cause. La banque voit ainsi sont passif fondre et doit se séparer en catastrophe d'actifs potentiellement en moins value latente.

 

- Revue de la tierisation du capital. En effet, les fonds propres exigibles à ce tier convoité par les banques va être diminué afin d'assurer une solvabilité de la banque accrue.

 

- Mise en place d'un module "effet de levier" qui contraindra les banques à limiter cet effet qui consiste à emprunter plus que de raison pour placer l'argent emprunté. Ceci est dangereux car les mauvais placements de la banque pourraient entrainer un risque d'autant plus grand que l'effet de levier a été utilisé.

 

- Mise en place d'un module de risque contra-cyclique à l'instar de Solvabilité II. Ceci a pour but de pondérer les courbes d'actualisation afin de tenir compte de risques de marché avérés et conjoncturels.

 

Deux indicateurs sont ainsi définis pour piloter l'activité :

 

Le Liquidity Coverage Ratio : Il s'agit de l'indicateur de liquidité trés copurt terme (1 mois). Plannifié pour le premier janvier 2015.

 

Le Net Stable Funding Ratio : Il s'agit d'un indicateur court terme (1 an) qui mesure la capacité de la banque à faire face à une crise des marchés. Plannifié pour le premier janvier 2018.

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